حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

قبل از ترک بخش میانگین های حرکت ، ما فقط باید در مورد شاخص واگرایی میانگین متحرک در حال حرکت صحبت کنیم ، که به راحتی به MACD کوتاه می شود ، که "Mac-dee" تلفظ می شود. این در مورد سیستم متقاطع میانگین های حرکت می پردازد ، بنابراین می تواند سیگنال های معاملاتی را به شما بدهد ، اما با حیله گری می تواند از قبل آنها را به شما بدهد. این تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیک نمودار بود که توسط یک معامله گر به نام جرالد اپل در اواخر دهه 1970 اختراع شد.

این تکنیک برای تلاش برای پیش بینی تغییر در روند قیمت یک بازار استفاده می شود ، خواه شما در حال تجارت ارز ، سهام ، اوراق بهادار ، شاخص ها یا طیف گسترده ای از سایر بازارهای مالی باشید. مشاهده و "شبانه روزی" یک روند مقدس برای معامله گران است و آنها را قادر می سازد تا از یک حرکت بلند مدت در قیمت که اساساً در یک جهت-چه به بالا یا پایین ، سود می برند ، سود ببرند.

ما دیده ایم که می توانید از عبور از دو میانگین متحرک برای دادن سیگنال معاملاتی استفاده کنید. در نشانگر خود ، Appel از میانگین های متحرک نمایی (EMA) استفاده می کند ، اما همان اصل است. نکته ناامید کننده در مورد روش متقاطع مضاعف این است که شما اغلب می توانید میانگین های متحرک نزدیکتر شوید ، اما هنوز سیگنالی ندارید که به شما امکان می دهد "ماشه را بکشید" و شرط بندی کنید. مطمئناً می توانید این رویداد را پیش بینی کنید ، اما پس از آن از برنامه معاملاتی خود خارج شده اید و نمی توانید انتظار نتایج مداوم داشته باشید. علاوه بر این ، اگر زود تجارت کنید و میانگین ها از آن عبور نمی کنید ، خود را لگد خواهید کرد و در شرط ضرر قرار دارید. خوب چه کار کنیم؟

آنچه در مورد آپل در مورد آن فکر می کرد ، رویکرد و عقب نشینی میانگین های متحرک ، همگرایی و واگرایی - از این رو نام بود. قبل از عبور از دو خط ، آنها باید روی یکدیگر همگرا شوند. وقتی از هم جدا می شوند ، واگرا می شوند. اگر این عوامل را تعیین کنید ، به جای اینکه منتظر یک گذرگاه باشید ، می توانید هشدار اولیه در مورد احتمال عبور از آن را دریافت کنید. MACD معمولاً زیر نمودار قیمت اصلی ترسیم می شود و یک خط محکم است که تفاوت بین دو EMA های مختلف را نشان می دهد. بنابراین وقتی خط صفر است ، به این معنی است که EMA ها همان تعداد هستند ، یعنی عبور از یکدیگر. در اینجا یک نمودار وجود دارد که خط MACD را نشان می دهد: -

خوب ، این به خودی خود کمکی نمی کند - وقتی به صفر برخورد می کند ، خطوط متوسط متحرک در حال عبور هستند ، اما پس از آن همیشه می توانیم به خطوط نگاه کنیم تا ببینیم چه زمانی از آنها عبور می کنند!

اما با در نظر گرفتن یک مرحله بیشتر ، Appel همچنین میانگین متحرک خط MACD (معمولاً یک خط EMA (9) را نشان داده شده است) ترسیم کرد ، و این خط عبور از خط صفر را پیش بینی می کند و سیگنال قبلی را ارائه می دهد. نمودار آن وجود دارد: -

اینگونه است که معمولاً MACD را با یک خط نقطه ای که خط سیگنال نامیده می شود ، ترسیم خواهید کرد. وقتی خط سیگنال زیر خط MACD پایین می آید ، این یک سیگنال خرید است. اگر از نزدیک به نمودار نگاه کنید ، خواهید دید که این اتفاق قبل از گذرگاه های متوسط در حال حرکت واقعی رخ می دهد ، و این سیگنال را به شما می دهد تا از قبل شرط بندی کنید.

همچنین می توانید عبور از خط را به عنوان سیگنال برای بستن شرط بندی کنید ، و اگر از نمودار بالا پیروی کنید ، خواهید دید که این معمولاً به معنای بسته شدن زود هنگام ، قبل از آشکار شدن اصلاحات است. در حقیقت اگر به حرکت MACD نگاه کنید ، به نظر می رسد تقریباً در قدرت های آن پیش بینی کننده است ، و این بدان معنی است که در بین معامله گران بسیار محبوب است.

چگونه کار می کند؟

فرآیند واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت ابتدا شامل محاسبه دو میانگین در حال حرکت ، (معمولاً نمایی) ، در دوره های زمانی مختلف است. در این مورد نیروی مغزی لازم نیست - بیشتر سیستم عامل های معاملاتی آنها را برای شما محاسبه و نمایش می دهند. به عنوان مثال ممکن است یک میانگین در حال حرکت ، (MA) از قیمت بسته شدن قیمت ارز خاص در 12 روز معاملاتی متوالی باشد ، (میانگین "سریعتر" ؛ خط آبی در نمودار بالایی ، دلار نیوزیلند در مقابلدلار آمریکا ، که در بالا نشان داده شده است) ، و دیگری میانگین متحرک بیش از 26 روز (میانگین "کندتر" ؛ خط صورتی در نمودار فوقانی).

سپس این روش تفاوت بین دو MA و سپس توطئه هایی را که به عنوان خط دیگری شناخته شده است به عنوان خط MACD-این توسط خط قرمز در نمودار پایین نشان داده شده است. سرانجام یک MA از این تفاوت نیز به نوبه خود محاسبه شده است-خط سبز در نمودار پایین ، همچنین به عنوان خط سیگنال شناخته می شود و در خط MACD (قرمز) قرار می گیرد.(هیستوگرام در نمودار پایین نمایش دیگری از این تفاوت است).

بنابراین سیگنالهایی باید به دنبال آن باشند؟

معامله گران سه سیگنال مختلف تولید شده توسط تکنیک MACD را مشاهده می کنند تا تغییرات روند را نشان دهند. اولین مورد زمانی است که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، یعنی خط قرمز از خط سبز عبور می کند.

دوم ، هنگامی که خط MACD از صفر عبور می کند ، یعنی خط قرمز که از محور x عبور می کند خط سیاه مستقیم در وسط نمودار پایین). سوم ، اگر بین خط MACD و قیمت سهام ، یعنی اوج های بالاتر ، (یا پایین تر) در نمودار قیمت ، اما در خط قرمز وجود داشته باشد ، واگرایی وجود دارد.

اما Chartists همچنین به دنبال متقاطع خط سیگنال هستند و سه مورد برای آگاهی از آنها وجود دارد. این کراس اوورها قوی ترین سیگنال های تولید شده توسط تکنیک نمودار MACD هستند. تفسیر عادی این است که وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، یا هنگام عبور از خط سیگنال ، از خط سیگنال عبور می کند. حرکت به سمت بالا به عنوان یک متقاطع صعودی نامیده می شود و به سمت پایین یک متقاطع نزولی حرکت می کند.

متقاطع صفر به عنوان عبور از خط MACD از طریق صفر اتفاق می افتد. اگر از مثبت تا منفی باشد ، یک سیگنال نزولی و از منفی به مثبت ، صعودی است. صفر متقاطع شواهدی از تغییر در جهت یک روند ارائه می دهد ، اما تأیید کمتر از حرکت آن نسبت به یک متقاطع خط سیگنال است.

سیگنال سوم واگرایی است و این به واگرایی بین خط MACD و نمودار قیمت سهام اشاره دارد. واگرایی مثبت بین MACD و قیمت هنگامی بوجود می آید که قیمت به پایین جدید برسد ، اما MACD چنین نمی کند. این به عنوان صعودی تعبیر می شود ، و نشان می دهد که روند نزولی تقریباً به پایان رسیده است. واگرایی منفی زمانی است که قیمت سهام به بالاترین سطح جدید برخورد می کند اما MACD چنین نمی کند. این به صورت نزولی تعبیر می شود و نشان می دهد که افزایش قیمت های اخیر ادامه نخواهد یافت.

البته ، تصمیم کلیدی که هنگام ساخت تجزیه و تحلیل MACD گرفته می شود ، این است که چند دوره معاملاتی باید برای ساخت MAS استفاده شود. در مثال بالا ما از دوره های 12 و 26 روز استفاده کردیم ، اما 6 و 16 نیز یک ترکیب مشترک است و معامله گران موفق در نتیجه آزمایش و تجربه گسترده پشتی ، یک جفت مورد علاقه را تکامل می بخشند.

چه موقع حرکت خود را انجام می دهم؟

معامله گر این اطمینان را خواهد داشت که هنگام فعال شدن هر سه شاخص ، شروع (یا پایان) یک روند بزرگ را مشاهده کرده است.

چیزهای دیگری وجود دارد که باید از حرکت خط MACD آموخته شود. ما در بخش بعدی به نوسان سازها خواهیم رسید ، اما خط MACD این بحث را به عنوان یک نوسان ساز انجام می دهد ، و این نشانگر شرایط بیش از حد یا بیش از حد است. هنگامی که خط MACD بالاتر از صفر باشد ، تمایل دارد که امنیت بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد ، به این معنی که معامله گران ممکن است در ایجاد قیمت به یک سطح ناپایدار اشتیاق غیر منطقی داشته باشند. این اغلب بدان معنی است که قیمت به زودی کاهش می یابد.

در یک روش مشابه ، هنگامی که خط MACD بسیار پایین تر از صفر است ، ممکن است امنیت بیش از حد در نظر گرفته شود. این بدان معناست که معامله گران تقریباً بدون در نظر گرفتن قیمت ، به دنبال بستن موقعیت ها بوده اند و ممکن است یک ناظر محتاط انتظار داشته باشد که قیمت آن تا حد معقول تر تسویه شود.

ممکن است متوجه شوید که خط MACD از نظر مشخصات کاملاً شبیه به خط قیمت است. این همان چیزی است که شما معمولاً باید انتظار داشته باشید. هر وقت یک نوسان ساز به طور قابل توجهی از روند قیمت فاصله می گیرد ، ممکن است به شما هشدار دهد که یک تغییر قریب الوقوع است.

می توان بسیاری از موارد را در خط MACD و خط سیگنال همراه آن و بیشتر اوقات شواهد مفیدی ارائه داد. این جادویی نیست ، و مبتنی بر میانگین های حرکت است ، بنابراین هر چیزی که باعث می شود میانگین حرکت شما را گمراه کند ، مانند پرش قیمت ، بر شاخص MACD نیز تأثیر می گذارد و اطلاعات دروغین را به شما می دهد.

اگر خواندن آنچه که نشانگر MACD به شما می گوید دشوار است ، به غیر از کراس اوور ، شما تنها نیستید. یک ترفند کوچک دیگر وجود دارد که برای کمک به شما در مورد آنچه MACD سعی در گفتن دارد ، اختراع شده است. همانطور که در زیر مشاهده می کنید: - با نشان دادن اعداد به عنوان هیستوگرام یا نوع نمودار نوار ، همانطور که در زیر مشاهده می کنید: -

این یک بعد جدید برای تفسیر الگوهای است. هیستوگرام تفاوت بین دو میانگین متحرک است ، بنابراین وقتی خط سیگنال و MACD در حال عبور است ، هیچ نوار بالا یا پایین وجود ندارد ، مقدار صفر است. در یک نگاه می توانید ببینید که آیا خطوط همگرا هستند یا واگرا هستند و به شدت. به طور موثری این یک بعد دیگر در ایده همگرا و واگرا قرار می دهد. اگر اندازه هیستوگرام کاهش یابد ، این نشانگر این است که روند تضعیف و از دست دادن حرکت است. و این باید قبل از همگرایی و عبور از خطوط باشد ، و به شما هشدار بیشتری از یک گذرگاه قریب الوقوع می دهد.