همبستگی ارز

همبستگی فقط نشان می دهد که چگونه دو دارایی در رابطه با یکدیگر حرکت می کنند. در مورد همبستگی ارز ، دقیقاً همان داستان است. جفت های فارکس می توانند در جهات مختلف با هم حرکت کنند ، یا اصلاً در تعامل نباشند. به خاطر داشته باشید که ما فقط ارز را معامله نمی کنیم ، ما یک جفت ارز را معامله می کنیم که در آن هر یک از شرکت کنندگان در این زوج بر دیگری تأثیر می گذارد. بنابراین ، همبستگی می تواند ابزاری مفید باشد و تقریباً تنها در صورتی که می خواهید با موفقیت چندین جفت ارز را به طور همزمان تجارت کنید.

همبستگی ارز مبتنی بر ضریب به اصطلاح همبستگی است که در محدوده ساده بی ن-1 و 1 است.

• همبستگی مثبت کامل (ضریب 1+) به این معنی است که دو جفت ارز در همان جهت 100 ٪ از زمان حرکت می کنند.• یک همبستگی منفی کامل (ضری ب-1) دقیقاً برعکس است. جفت ها به طور مداوم در جهات مختلف حرکت می کنند. اگر همبستگی 0 باشد ، به هیچ وجه همبستگی وجود ندارد ، صفر است و جفت ها به هیچ وجه مرتبط نیستند.

خطرات همبستگی ارز اگر چندین جفت ارز را به طور همزمان تجارت می کنید ، باید به یکباره متوجه شوید که چقدر چنین معاملاتی در معرض خطر قرار می گیرد. بعضی اوقات افراد به منظور به حداقل رساندن خطرات خود ، چندین جفت را به طور همزمان انتخاب می کنند ، اما وقتی جفت ها در همان جهت پیش می روند ، همبستگی مثبت را فراموش می کنند. بیایید فرض کنیم که ما در بازه زمانی 4 ساعته ، EUR/USD و GBP/USD دو جفت گرفتیم. ضریب همبستگی 0. 94 ، بسیار خوب است. این بدان معنی است که هر دو جفت به معنای واقعی کلمه از یکدیگر پیروی می کنند.

اگر معاملات هر دو جفت را باز کنیم ، از این طریق بلافاصله موقعیت و خطرات خود را دو برابر می کنیم. آنها افزایش می یابند. زیرا اگر با پیش بینی اشتباه کنید ، یکباره به طور دو برابر اشتباه خواهید کرد ، زیرا این جفت ها آینه می شوند.

شما آن را بالا کشیده اید ، قیمت آن کاهش یافته است ، یک ضرر مضاعف. بنابراین همبستگی وجود دارد. همچنین ، فروش یک ساز و خرید دیگری منطقی نیست ، زیرا حتی با یک پیش بینی دقیق ، یکی از آنها ضرر را برای شما به ارمغان می آورد.

نوسانات نیز متفاوت است. یک جفت ممکن است 200 پیپ پرش کند ، در حالی که دیگری ممکن است فقط 180 پیپ پرش کند. به همین دلیل لازم است که با معاملات همزمان با جفت های مختلف بسیار با دقت و بدون تعصب بازی کنید ، این همبستگی همه چیز را در اینجا تصمیم می گیرد.

حال بیایید پرونده مخالف ، EUR/USD و USD/CHF را مقایسه کنیم. آنها مورد مخالف ، یک همبستگی معکوس قوی ، که در آن ضریب اغلب به مقدار مطل ق-1. 00 می رسد. این جفت ها مانند دو آهنربا با قطب های مخالف هستند که دائماً از یکدیگر دور می شوند. اگر معاملات مخالف را بر روی دو جفت با همبستگی منفی باز کنید ، همان دو تجارت یکسان در جفت با همبستگی مثبت خواهد بود ، دوباره ریسک خود را دو برابر می کنید. معقول ترین چیز قطعاً کار با یک جفت و بازی با معاملات جفت مخالف نیست ، زیرا می توانید به سرعت به ارزش های زشت برسید.

ضرایب همبستگی اکنون می بینیم که چگونه می توانیم ضرایب همبستگی را بررسی کنیم.-1. 0. همبستگی معکوس کامل.-0. 8. همبستگی معکوس بسیار قوی.-0. 6. همبستگی معکوس قوی.-0. 4. همبستگی معکوس متوسط.-0. 2. همبستگی معکوس ضعیف 0. همبستگی 0. 2 ضعیف ، همبستگی جزئی 0. 4. همبستگی ضعیف 0. 6. همبستگی متوسط 0. 8. همبستگی قوی 1. 0. همبستگی کامل

بنابراین با همبستگی چه باید کرد ، آیا می توان از آن استفاده کرد یا نه؟1. اگر دوست دارید معاملات همزمان را روی جفت های مختلف باز کنید ، ریسک را از بین ببرید ، دانستن در مورد همبستگی آنها به شما کمک می کند تا از ورود به وضعیت توصیف شده که در صورتی که دو جفت در همان جهت قرار دارند ، از خطر خود استفاده کنید. یا شما در جهات مختلف شرط بندی می کنید ، و متوجه نمی شوید که این زوج ها همبستگی معکوس دارند و این دوباره خطر شما را دو برابر می کند.

2. اگر تصمیم دارید با معاملات همزمان با جفت های مختلف بازی کنید ، سود یا زیان خود را دو برابر کنید ، تجارت موفق در جفت هایی که همبستگی مستقیم دارند ، سود شما را دو برابر می کند. یا ضرر ، البته اگر چیزی پیش آمد و پیش بینی اشتباه بود.

3. خطرات بازار متنوع سازی ریسک را می توان به دو جفت ارز تقسیم کرد. اگر مطمئناً می فهمید که چه کاری انجام می دهید و آیا همبستگی بین جفت ها کامل نیست. برای انجام این کار ، ما با همبستگی مستقیم در حدود 0. 7 (یا بالاتر) جفت می شویم ، می گویند EUR/USD و GBP/USD. بیایید بگوییم که شما در USD شرط می بندید. به جای پایین آمدن دو شرط در یورو/USD ، می توانید به یورو/USD پایین بیاید و GBP/USD بالا برود. اگر دلار سقوط کند ، یورو کمتر از پوند تحت تأثیر قرار می گیرد.

4- محافظت از خطر این روش در حال حاضر در فارکس مورد استفاده قرار می گیرد ، جایی که در نظر گرفته می شود که هر جفت ارز مقدار PIP خاص خود را دارد. اگر در EUR/USD موقعیت صعودی داشته باشید و قیمت علیه شما حرکت کند ، یک موقعیت نزولی در یک جفت مخالف ، مانند USD/CHF ، می تواند کمک کند. شما نباید مقدار PIP مختلف را در فارکس فراموش کنید. به عنوان مثال ، EUR/USD و USD/CHF همبستگی تقریبا کاملی دارند ، به جز این که هنگام معامله با یک قطعه 1000 دلار ، یک پیپ از یورو/دلار 1 دلار هزینه دارد ، در حالی که USD/CHF 0. 93 دلار قیمت دارد. در نتیجه ، خرید یک Minilot Eur/Usd به شما امکان می دهد ضمن خرید همزمان یک Minilot USD/CHF ، از خطرات خود محافظت کنید. اگر یورو/دلار 10 پیپ سقوط کند ، 10 دلار از دست می دهید. با این حال ، بازده USD/CHF 9. 30 دلار خواهد بود. بنابراین به جای 10 دلار ، شما فقط 70 سنت از دست می دهید ، خوب. محافظت در فارکس بسیار عالی به نظر می رسد ، اما اشکالاتی نیز وجود دارد. زیرا هنگامی که یورو/دلار به طرز وحشیانه ای افزایش می یابد ، همزمان پول خود را در USD/CHF از دست می دهید. همچنین ، این همبستگی به ندرت کامل است ، دائماً شناور است ، بنابراین به جای پرچین کردن می توانید همه چیز را از دست دهید.

5- همبستگی ، شکست و همبستگی شکست کاذب نیز می تواند برای پیش بینی رفتار قیمت در سطوح قابل توجه استفاده شود. بیایید فرض کنیم که EUR/USD در حال آزمایش سطح پشتیبانی قابل توجهی است. ما آن را مطالعه کرده ایم و تصمیم گرفتیم که بر روی آن قرار بگیریم. از آنجا که EUR/USD با GBP/USD ارتباط مثبت دارد و با USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی دارد ، باید بررسی کنیم که آیا سه جفت دیگر در همان نوسانات EUR/USD حرکت می کنند. به احتمال زیاد ، GBP/USD نیز نزدیک به سطح مقاومت است و USD/CHF و USD/JPY نیز نزدیک به مقاومت کلیدی هستند. همه این بدان معنی است که USD بازار را جابجا می کند و تمام نشانه هایی برای برطرف کردن EUR/USD وجود دارد ، زیرا هر سه جفت همزمان در حال حرکت هستند. ما باید منتظر شکستن باشیم. و حالا فرض کنیم که این سه جفت همزمان با EUR/USD حرکت نمی کنند. GBP/USD قصد سقوط ندارد ، USD/JPY افزایش نمی یابد و USD/CHF هیچ نشانه ای از حرکت جانبی را نشان نمی دهد. این یعنی چی؟تنها چیزی که سقوط EUR/USD با دلار در ارتباط نیست و بدیهی است که ناشی از اخبار منفی از منطقه یورو است. قیمت می تواند زیر سطح پشتیبانی کلیدی باشد ، اما اگر سه جفت همبستگی به اندازه کافی با EUR/USD به طور همزمان حرکت نکنند ، نباید انتظار یک شکست را داشته باشیم. علاوه بر این ، این می تواند یک شکست کاذب مقاومت باشد. بله ، شما هنوز هم می توانید بدون تأیید همبستگی وارد شکست شوید ، اما پس از آن حجم تجارت کمتری ایجاد کنید ، زیرا باید خطرات خود را کاهش دهید.

همبستگی: جوانب مثبت و منفی در اینجا همه چیز واضح است. منفی است که اگر معاملات را برای دو جفت همبستگی آینه باز کنید ، خطرات شما دو برابر می شود. علاوه بر این ، همبستگی به طور مرتب در فواصل زمانی مختلف تغییر می کند ، که باید در کار شما در نظر گرفته شود. جوانب مثبت همبستگی به شما امکان می دهد خطرات را متنوع کنید ، از معاملات خود محافظت کنید. همچنین به یاد داشته باشید که: نسبت ها بر اساس قیمت بسته شدن روزانه محاسبه می شوند. ضریب مثبت به این معنی است که دو جفت در یک جهت حرکت می کنند. منفی در جهت های مخالف ؛هرچه ضریب نزدیکتر به مقادیر +1 و-1 باشد ، همبستگی قوی تر است.

فراموش نکنید که از تمام آنچه آموخته اید استفاده کنید ، مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و سپس همبستگی جفت ارز ممکن است به ابزاری ارزشمند در آرسنال تجاری شما تبدیل شود. و از همه مهمتر ، این امکان را به شما می دهد که هنگام تجارت دو جفت به طور همزمان از اشتباهات خودداری کنید و حتی متوجه نشوید که در صورت وجود همبستگی کامل همزمان بین جفت های انتخاب شده ، خطرات خود را دو برابر می کنید.