تحلیل تکنیکال در معاملات شامل تجزیه و تحلیل قیمت های گذشته به صورت آماری و ریاضی و استفاده از نتایج برای پیش بینی قیمت های آتی است. یکی از محبوب ترین ابزارها برای این کار، میانگین متحرک (MA) است. میانگین متحرک شاخصی است که قیمت را با تاخیر دنبال می کند، به این معنی که پس از تغییر روند، سیگنال تولید می کند.

میانگین متحرک بالا و پایین های قیمت را صاف می کند و دیدن روند کلی را آسان تر می کند. MA همچنین نویز (نوسان ها و اصلاحات تصادفی بازار) را فیلتر می کند و به معامله گر کمک می کند تصمیم بگیرد که کدام موقعیت ها را وارد کند و مطابق با روند معامله کند.

ساده ترین استراتژی معاملاتی که از میانگین متحرک استفاده می کند شامل خرید یک دارایی زمانی است که قیمت آن از خط MA از پایین عبور می کند و زمانی که از خط MA از بالا عبور می کند، آن را به فروش می رساند.

SMA - میانگین متحرک ساده

برای محاسبه مقدار هر نقطه در منحنی SMA، باید قیمت های بسته شدن آخرین N کندل را جمع کنید و نتیجه را بر N تقسیم کنید.

از آنجایی که روندهای بازار را می توان به کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم کرد، این استراتژی انتخابی معامله گر است که فاصله N (تعداد روز) را برای استفاده از MA تعریف می کند. در عمل از محدوده های زیر استفاده می شود:

• 5-20 برای روندهای کوتاه مدت
• 20-50 برای روندهای میان مدت
• 50-200 و برای روندهای بلند مدت

اگر قیمت فعلی بالاتر از خط MA باشد، بازار در کوتاه مدت صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، اگر قیمت کمتر از MA باشد، بازار نزولی در نظر گرفته می شود. MA محبوبیت خود را مدیون سادگی آن است، اما برخی از معایب نیز دارد:

1. سیگنال های نادرست زیاد (مخصوصاً در دوره های حرکت به پهلو)
2. تأخیر زمانی

تغییرات میانگین متحرک

به منظور دقیق تر کردن پیش بینی و کاهش تعداد سیگنال های نادرست، چندین اصلاح از MA ساده ایجاد شده است:

• نمایی (EMA) - حساس تر از SMA زیرا به قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد. برای تحلیل روندهای کوتاه مدت استفاده می شود.
• وزن دار (WMA) - وزن بیشتری را به قیمت های اخیر اختصاص می دهد، اما از فرمول پیچیده تری نیز استفاده می کند و قابل اعتمادتر در نظر گرفته می شود.
• حجم وزن (VWMA) - نه تنها تغییرات قیمت، بلکه تغییرات حجم را نیز در نظر می گیرد.
• میانگین متحرک تطبیقی کافمن (AMA یا KAMA) - از یک ثابت هموارسازی پویا استفاده می کند که به نوسانات بازار حساس است.
• میانگین تصحیح شده (CA) - به نوسانات فعلی بازار واکنش نشان می دهد اما سیگنال های دریافتی را هنگام ضعیف بودن روند نادیده می گیرد.
• میانگین حرکت هال (HMA) - عملاً تاخیر را از بین می برد و بسته به جهت روند می تواند دو رنگ مختلف را فرض کند.
• Aaud Legoux میانگین متحرک (ALMA) - طراحی شده برای حل مسائل مربوط به هموار سازی و حساسیت کافی که در بسیاری از انواع MA دیگر یافت می شود. می تواند به عنوان یک سطح پشتیبانی/مقاومت پویا استفاده شود.
• حداقل مربع (LSMA) - سعی می کند حرکت قیمت را با این فرض پیش بینی کند که روند فعلی ادامه خواهد یافت. حداقل خط رگرسیون مربع را محاسبه می کند و آن را در آینده پروژه می کند.

Xena Exchange اصلاح خود را از MA به نام میانگین اصلاح شده Xena ارائه داده است. این شاخص از رنگهای متضاد برای برجسته کردن روند و بخش های مسطح استفاده می کند و نسبت به نوسانات ناگهانی که باعث ایجاد سر و صدای بازار می شود ، حساسیت کمتری دارد. میانگین اصلاح شده Xena همچنین اصلاحات را نادیده می گیرد و آنها را از معکوس های روند متمایز می کند.

یک استراتژی تجارت با استفاده از SMA ، MACD و یک نوسان ساز تصادفی

به منظور نشان دادن چگونگی استفاده از MAS ، بیایید یک استراتژی تجاری تمام عیار را که از MA برای تعیین روند استفاده می کند ، بررسی کنیم ، یک نوسان ساز تصادفی برای شناسایی دوره های تصحیح در این روند ، و یک هیستوگرام MACD که به معکوس های کوتاه مدت اشاره داردبشر

این استراتژی از دو MAS با دوره متوسط 20 روز (کوتاه مدت) و 150 روز (بلند مدت) برای شناسایی تغییرات در سطح قیمت استفاده می کند. هنگامی که MA کوتاه مدت بالاتر از MA بلند مدت و نزولی باشد ، هنگامی که MA کوتاه مدت زیر MA بلند مدت باشد ، بازار صعودی است.

بخش دوم استراتژی تجارت از یک نوسان ساز تصادفی برای شناسایی اصلاحات استفاده می کند. یک نوسان ساز تصادفی با طیف وسیعی از مقادیر از 0-100 یک شاخص مناسب برای عقب نشینی های کوتاه مدت و ریباند است. خوانش تحت 20 نشان می دهد که شرایط بازار بیش از حد است ، در حالی که خوانش های بالاتر از 80 به شرایط بیش از حد اشاره می کند.

از هیستوگرام MACD برای شناسایی معکوس های حرکت استفاده می شود. این تفاوت بین MACD اساسی و خط سیگنال آن را اندازه گیری می کند. وقتی MACD در بالای خط سیگنال قرار دارد و وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، مقدار شاخص مثبت است. هیستوگرام MACD هنگام پایین آمدن قیمت و منفی بودن قیمت مثبت است.

سیگنال "خرید" زمانی ایجاد می شود:

1. میانگین های متحرک یک تغییر صعودی را نشان می دهد و SMA کوتاه مدت از SMA بلند مدت عبور می کند.
2. نوسان ساز تصادفی خواندن زیر 20 را نشان می دهد و سیگنال اصلاح را نشان می دهد.
3. هیستوگرام MACD به سرزمین مثبت منتقل می شود و بعد از اصلاح ، افزایش می یابد.

سیگنال "فروش" زمانی ایجاد می شود:

1. میانگین های متحرک یک تغییر نزولی را نشان می دهد ، با SMA کوتاه مدت که از زیر SMA بلند مدت عبور می کند.
2. نوسان ساز تصادفی خواندن بالاتر از 80 را نشان می دهد ، و این نشان می دهد که یک بازگشت مجدد است.
3. هیستوگرام MACD به قلمرو منفی منتقل می شود و بعد از بازگشت دوباره سقوط می کند.

استراتژی توضیح داده شده در بالا به فرد اجازه می دهد تا با روندها تجارت کند. علاوه بر این ، این برای شناسایی فرصت های تجاری خوب با نسبت بهینه ریسک و انتفاعی طراحی شده است. میانگین متحرک روند را مشخص می کند ، خواه صعودی یا نزولی باشد. نوسان ساز تصادفی در طی یک روند صعودی و ریباند در یک روند نزولی ، عقب نشینی ها را مشخص می کند. هیستوگرام MACD در مورد پایان یک اصلاح یا بازگشت مجدد هشدار می دهد.

تمام مطالب منتشر شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. آنها پیشنهادی برای خرید یا فروش دارایی را تشکیل نمی دهند و نباید به عنوان مشاوره تجارت یا سرمایه گذاری تلقی شوند.

داستان اصلی در وبلاگ رسمی Xena Exchange منتشر شد

تبادل Xena را دنبال کنید:

به یاد داشته باشید که ارزهای رمزنگاری شده با خطرات قابل توجهی همراه است. ممکن است ضررهای قابل توجهی متحمل شوید و به طور بالقوه ممکن است بیشتر از آنچه سرمایه گذاری کرده اید از دست بدهند. اگر خطرات ناشی از آن برای شما نامشخص به نظر می رسد ، لطفاً برای مشاوره مستقل با یک متخصص خارجی مشورت کنید.

تمام شاخص ها ، مطالعات و سیگنال های معاملاتی ارائه شده بر روی این سیستم عامل مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی است و الگوریتم های از پیش تعریف شده ای هستند که از تاریخ قیمت ها ، وضعیت کتاب سفارش و سایر داده ها به عنوان ورودی استفاده می کنند. این ابزارها فقط با تجزیه و تحلیل کامل بازار مورد استفاده قرار می گیرند. هیچ ابزاری نمی تواند سود آینده را تضمین کند یا حرکت بازارها را با دقت مطلق پیش بینی کند.