عمق بازار

عمق بازار به توانایی بازار برای حفظ نظم قابل ملاحظه ای بزرگتر و بدون تأثیرگذاری بر قیمت بازار امنیت اشاره دارد. معمولاً ، ضمن محاسبه عمق بازار ، تجارت در یک امنیت خاص در نظر گرفته می شود. در معاملات ، وسعت کل و سطح سفارشات باز در نظر گرفته شده است.

عمق بازار همچنین به تعداد سهام یک شرکت معین اشاره دارد که ممکن است بدون ایجاد سطح قابل توجهی از افزایش قیمت از آن سهام خاص خریداری شود. معمولاً در حین خرید سهام یک شرکت با سهام بسیار نقدینگی و با تعداد زیادی خریداران و فروشندگان در هر زمان معین ، هیچ حرکات قابل توجهی در قیمت مشاهده نمی شود. در چنین شرایطی گفته می شود که بازار آن سهام خاص عمیق است ، به دلیل تعداد زیادی از سفارشات معلق که هنوز اجرا نشده اند.

خلاصه

• عمق بازار به توانایی بازار برای حفظ نظم قابل ملاحظه ای بزرگتر و بدون تأثیرگذاری بر قیمت بازار امنیت اشاره دارد.
• همچنین به تعداد سهام یک شرکت معین اشاره دارد که ممکن است بدون ایجاد سطح قابل توجهی از افزایش قیمت از سهام خاص خریداری شود.
• عمق بازار رابطه نزدیکی با حجم تجارت یک امنیت و نقدینگی مرتبط دارد.

عمق و حجم بازار

عمق بازار رابطه نزدیکی با حجم تجارت یک امنیت خاص و نقدینگی مرتبط دارد. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که یک حجم تجارت بالا دلالت بر این دارد که یک امنیت عمق بازار خوبی را نشان می دهد. نوسانات در بازار به دلیل عدم تعادل کافی سفارشات می تواند ایجاد شود و حتی برای سهام با حجم بالایی از تجارت به صورت روزانه نیز بسیار رایج است.

در صرافی های اصلی در ایالات متحده ، کنه ها اعشاری شدند که منجر به افزایش عمق کلی بازار شد. در گذشته ، سازندگان بازار برای جلوگیری از عدم تعادل در سفارشات مورد نیاز بودند ، اما اعشار هرگونه نیاز به همان را باطل می کردند.

عمق بازار چگونه بیان می شود؟

معمولاً یک لیست الکترونیکی از سفارشات خرید و سفارشات فروش که مطابق با سطح قیمت سازماندهی می شود ، در صرافی ها نگهداری می شود. این شکلی است که در آن عمق بازار وجود دارد و به طور کلی ، سیستم عامل های معاملاتی نمایش های عمق بازار را به عموم مردم ارائه می دهند.

در موارد دیگر ، داده ها را می توان در ازای هزینه خریداری کرد. بنابراین ، هر یک از طرفین با یک تجارت خاص می توانند به لیستی از سفارشات خرید و فروش که در انتظار اجرای هستند ، دسترسی پیدا کنند ، که توسط پلت فرم تجارت در زمان واقعی به روز می شود.

سفارشاتی که هنگام ارزیابی عمق بازار در نظر گرفته می شود ، در کتاب سفارش محدود نگهداری می شوند. این به مبلغی است که برای یک سفارش محدود خاص با قیمت از پیش تعیین شده یا قیمت مطلوب برای اندازه معین معامله می شود. قیمت از پیش تعیین شده از نظر قیمت مشمول محدودیت نیست. تغییر آینده در قیمت در عمق بازار گنجانده نشده است ، حتی اگر احتمالاً سفارشات بیشتری را به خود جلب کند.

عمق بازار چه دلالت دارد؟

داده های مربوط به عمق بازار معامله گران را قادر می سازد تا جهت حرکت قیمت یک امنیت خاص را تعیین کنند. اوراق بهادار عمیق یا با عمق بازار قوی به معامله گران این امکان را می دهد تا بدون ایجاد حرکات قابل توجه قیمت ، سفارشات فله ای را قرار دهند. برعکس ، اوراق بهادار با عمق ضعیف بازار می تواند با توجه به حجم سفارشات قرار داده شده نوسان داشته باشد.

داده ها همچنین یک معامله گر را قادر می سازد تا از نوسانات قیمت کوتاه مدت به نفع خود و سود آن استفاده کند. معمولاً ، هنگامی که یک شرکت یک پیشنهاد عمومی عمومی (IPO) را راه اندازی می کند ، معامله گران می دانند که تقاضای زیادی برای سفارشات خرید وجود خواهد داشت.

نمونه عملی

وضعیتی را در نظر بگیرید که یک معامله گر بتواند به پیشنهادات خرید و فروش برای سهام شرکت آلفا دسترسی پیدا کند. در حال حاضر ، سهام آلفا با قیمت 10 دلار معامله می شود. با این حال ، حدود 300 پیشنهاد در انتظار است. صد پیشنهاد 11 دلار ، 50 دلار با 12 دلار ، 100 دلار با 13 دلار و 50 دلار دیگر با 15 دلار است. همچنین 50 پیشنهاد دیگر وجود دارد - 25 مورد از آنها 8 دلار و 25 دلار با 7. 50 دلار است.

با نگاه به داده های داده شده ، معامله گر می تواند استنباط کند که قیمت سهام آلفا بالا می رود. آنها سپس می توانند از اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار در شرکت استفاده کنند.

منابع اضافی

CFI ارائه دهنده رسمی برنامه صدور گواهینامه بانکی و تحلیلگر تجاری جهانی (CBCA) است که برای کمک به هر کسی به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی طراحی شده است. برای ادامه پیشرفت شغل خود ، منابع اضافی CFI در زیر مفید خواهد بود:

• سرمایه گذاری: راهنمای مبتدی
• سبد بازار
• میانگین متحرک
• سفارش
• به تمام منابع مدیریت ثروت مراجعه کنید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید