Bulkowski در الگوی واژگونی کلید ، رو به بالا

معکوس کلیدی ، الگوی صعودی: نتایج مهم بازار گاو نر

رتبه کلی عملکرد (1 بهترین است) **: 16/23 شکستن حتی نرخ خرابی*: 45 ٪ (برک اوت) افزایش متوسط*: 7 ٪ درصد قیمت جلسه هدف*: 71 ٪

شماره های فوق در صدها تجارت کامل از تاریخ 3/12/2013 انجام شده است. برای تعاریف به واژه نامه مراجعه کنید.

* بر اساس روند بالا ، نه بالاترین سطح. متن را ببینید ** بر اساس میانگین افزایش در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکستگی های به سمت بالا در یک بازار گاو نر

معکوس کلیدی ، صعود: دستورالعمل های شناسایی

معکوس کلیدی ، الگوی صعود: نکات معاملاتی

معکوس کلیدی ، الگوی صعود: آمار عملکرد

برای آمار زیر ، من از 1،189 سهام استفاده کردم ، از ژانویه 1990 تا مارس 2013 ، اما تعداد کمی از سهام کل این محدوده را پوشش می داد. تمام سهام حداقل قیمت 5 دلار داشتند. در دهه 2000 دو بازار خرس وجود داشت (همانطور که توسط شاخص S& P 500 تعیین شده است) ، از 3/24/2000 تا 10/10/2002 و 10/12/2007 تا 3/6/2009. همه چیز در خارج از آن تاریخ ها نشان دهنده یک بازار گاو نر است.

برای هر معکوس کلید بالادست ، وقتی روند شروع شد و چه زمانی به پایان رسید ، فهمیدم. برای یافتن اوج یا دره روند ، کمترین دره و بالاترین قله را در طول یا منهای 10 روز (21 روز در کل) پیدا کردم ، قبل از وارونگی کلید و همان تست اوج/دره پس از معکوس کلید. نزدیکترین دره یا اوج قبل از وارونگی کلید جایی است که روند شروع شده است. نزدیکترین قله یا دره پس از وارونگی کلید جایی است که روند به پایان رسید. من اوج یا دره را با میانگین بالاترین و کمترین قیمت پایین الگوی معکوس کلیدی مقایسه کردم.

شماره اوج یا دره 10 بار تمایل دارد نقاط عطف اصلی را در نمودارهای روزانه پیدا کند.

من روز بعد از بسته شدن قیمت یا بالاتر از بالا یا پایین از پایین الگوی تا نزدیکترین قله یا دره روند ، عملکرد را از قیمت افتتاحیه اندازه گیری کردم.

برای تعیین روند قیمت ورودی (من به دنبال روند بالایی بودم) ، من در پنج روز قبل از الگوی به طور متوسط از رگرسیون خطی به طور متوسط از قیمت های بالا استفاده کردم. این روند کوتاه مدت را به خود جلب کرد.

معکوس کلیدی ، الگوی صعود: نرخ عملکرد و شکست

جدول 1: نرخ عملکرد و شکست

در جدول 1 نرخ خرابی ، طبقه بندی شده بر اساس وضعیت بازار به همراه میانگین افزایش یا افت. اگرچه قرار است معکوس کلیدی به عنوان وارونگی روند صعودی عمل کند ، اما من این فرض را نکردم. درعوض ، من اجازه می دهم که این الگوی در مورد جهت برک آوت تصمیم بگیرد.

خرابی هنگامی رخ می دهد که سهام نتواند بیش از 5 ٪ در جهت شکست حرکت کند.

نرخ خرابی ممکن است زیاد به نظر برسد ، اما این برای الگوهای کوتاه مدت مانند وارونگی کلیدی معمولی است. بیشترین شکست در بازار گاو نر اتفاق می افتد.

معکوس کلیدی ، الگوی صعود: قانون اندازه گیری

جدول 2: عملکرد قانون را اندازه گیری کنید

جدول 2 نشان می دهد که چند بار قانون اندازه گیری کار می کند. از قانون اندازه گیری استفاده کنید تا تخمین زده شود که چقدر قیمت احتمالاً حرکت می کند.

برای انجام این کار ، از بالاترین ارتفاع تا پایین ترین الگوی برای به دست آوردن ارتفاع اندازه گیری کنید. ارتفاع را از پایین ترین کمترین پایین کم کنید یا آن را به بالاترین ارتفاع اضافه کنید تا هدف پایین/بالا را بدست آورید.

بهترین عملکرد قانون اندازه گیری در یک بازار گاو نر اتفاق می افتد که 71 ٪ از الگوهای به هدف خود رسیده اند. توجه کنید که شکستگی مطابق با روند بازار (بازار گاو نر ، برک آوت یا بازار خرس ، Breakout) بیشتر از معاملات پیشخوان به اهداف خود می رسد.

معکوس کلیدی ، الگوی صعود: عملکرد معاملات

جدول 3: آزمایش واژگونی کلید ، صعود

جدول 3 عملکرد را بر اساس 13177 معاملات با استفاده از 10 کمیسیون در هر تجارت (سفر به دور 20 دلار) نشان می دهد که با 10،000 دلار در هر تجارت شروع می شود. هیچ تعدیل دیگری برای بهره ، هزینه ، لغزش و غیره انجام نشده است.

نتایج توسط Bull یا Bear Market ، برخاستهای بالا و پایین طبقه بندی می شوند. معاملات از همان تنظیمات ذکر شده در واژگونی کلید ، صعود ، آمار عملکرد استفاده کردند.

اینجا تنظیم است.

• معکوس کلید صعودی را پیدا کنید
• صبر کنید تا قیمت یا بالاتر از بالا یا زیر پایین واژگونی کلید بسته شود.
• روز بعد (Breakouts up) یا Short (Breakouts Down) را خریداری کنید.
• تجارت را ببندید وقتی قیمت 7 ٪ در جهت برک آوت حرکت می کند.
• یک توقف 7 ٪ در مقابل جهت برک آوت نیز تجارت را برای ضرر بسته می کند.

به عنوان مثال ، در یک بازار گاو نر ، سود خالص برای همه معاملات 71. 11 دلار بود. این روش 56 ٪ از زمان را به دست آورد و 1،867 معاملات برنده نیز وجود داشت. میانگین سود معاملات برنده 707. 73 دلار بود.

چهل و چهار درصد یا 1،456 معاملات بازنده بودند. آنها به طور متوسط 745. 22 دلار از دست دادند.

میانگین زمان نگه داشتن 30 روز تقویم بود.

توجه کنید که چگونه دستاوردها و تلفات نزدیک به 7 ٪ افزایش یافته است ، به همین ترتیب آزمایش تنظیم شده است.

معکوس کلیدی ، الگوی صعود: مثال تجارت

شکل یک الگوی معکوس کلیدی را در 3M (mmm) در مقیاس روزانه نشان می دهد ، که در قسمت زیرین نشان داده شده است.

افزایش قیمت منجر به وارونگی کلیدی. سپس یک روز خارج ظاهر می شود (که معکوس کلید است). در روز دوم آن الگوی ، قیمت بالاتر از نزدیک قبلی باز می شود ، زیر پایین روز قبل بسته می شود و بالاتر از روز قبل ارسال می شود.

اگر این یک وارونگی از صعود بود ، یک شکست رو به پایین را مشاهده می کنید. این اتفاق در اینجا در A. رخ می دهد.

نگه دارید تا قیمت 7 ٪ به دست بیاورد یا 7 ٪ از دست بدهد. که در C رخ می دهد

همچنین ببینید

• تست های معکوس نزولی: عملکرد واژگونی های کوتاه مدت را مقایسه کنید.
• بسته شدن وارونگی قیمت ، پایین آمدن
• شکاف 2
• GAP2H معکوس
• وارونه های هفتگی صعودی
• معکوس هفتگی نزولی
• روزهای خارج
• روزهای داخل
• کوس ه-32

از این سایت پشتیبانی کنید! با کلیک بر روی هر یک از کتابها (در زیر) شما را به Amazon. com می برد اگر در آنجا چیزی بخرید ، آنها هزینه مراجعه را پرداخت می کنند. اطلاعیه حقوقی برای پیوندهای پرداخت شده: "من به عنوان یک همکار آمازون از خرید واجد شرایط درآمد کسب می کنم."

کپی رایت © 2005-2023 توسط توماس N. Bulkowski. کلیه حقوق محفوظ است.

سلب مسئولیت: شما به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی/سلب مسئولیت مراجعه کنید.

برخی از نام های الگوی علائم تجاری ثبت شده از صاحبان مربوطه هستند.

هر بار که یک تمبر لیس می کنید ، یک دهم کالری مصرف می کنید.