واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) چیست؟

میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD) به عنوان یک شاخص حرکت دنبال کننده روند توسط جرال اپل در سال 1979 پیشنهاد شد.

MACD معمولا دارای سه جزء است. خط MACD میانگین متحرک نمایی 12 روزه (EMA) منهای متحرک نمایی 26 روزه است. خط دوم خط سیگنال است که EMA 9 روزه MACD است. آخرین مؤلفه هیستوگرام MACD است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است. با این حال، پارامترهای خط MACD نیز بسته به ترجیح معامله گران می توانند تنظیم شوند. برای تشخیص آسان این اجزا، DIF همیشه به خط MACD و DEA همیشه به خط سیگنال اشاره دارد.

(تصاویر ارائه شده جاری نیستند و هر گونه اوراق بهاداری فقط برای اهداف توضیحی نشان داده شده است.)

ایده اصلی خط MACD این است که EMA کوتاه مدت نشان دهنده عملکرد قیمت فعلی است، در حالی که طولانی مدت زودتر نشان می دهد. بنابراین، اگر تفکیک خوبی بین این دو EMA وجود داشته باشد، بازار روند صعودی یا نزولی دارد. و هیستوگرام MACD که حول یک خط صفر نوسان می کند، قدرت روند را نشان می دهد.

چگونه MACD را تفسیر کنیم؟

کراس اوورها

متقاطع خط MACD و خط سیگنال می تواند روند تغییر قیمت را نشان دهد. چند نمونه در نمودارهای زیر نشان داده شده است.

یک سیگنال صعودی زمانی مشخص می شود که خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال خود عبور کند.

(تصاویر ارائه شده جاری نیستند و هر گونه اوراق بهاداری فقط برای اهداف توضیحی نشان داده شده است.)

هنگامی که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال خود عبور می کند، یک سیگنال نزولی مشخص می شود.

(تصاویر ارائه شده جاری نیستند و هر گونه اوراق بهاداری فقط برای اهداف توضیحی نشان داده شده است.)

واگرایی

واگرایی زمانی نشان داده می شود که خط MACD و قیمت دارای روند مخالف باشند. سیگنال واگرایی ممکن است معکوس احتمالی یک روند را نشان دهد.

به عنوان مثال، اگر خط MACD روند بالاتری داشته باشد زیرا قیمت به پایین تر می آید، یک واگرایی صعودی رخ می دهد که نشان می دهد حرکت قیمت ممکن است صعودی شود.

(تصاویر ارائه شده جاری نیستند و هر گونه اوراق بهاداری فقط برای اهداف توضیحی نشان داده شده است.)

برعکس، اگر خط MACD روند پایین تری داشته باشد زیرا قیمت بالاترین سطح را ثبت می کند، یک واگرایی نزولی رخ می دهد که نشان می دهد حرکت قیمت ممکن است نزولی شود.

(تصاویر ارائه شده جاری نیستند و هر گونه اوراق بهاداری فقط برای اهداف توضیحی نشان داده شده است.)

محدودیت های MACD

MACD یک شاخص ساده و مفید است، اما همچنان محدودیت هایی دارد.

از آنجا که میانگین حرکت به طور متوسط شاخص ها است زیرا آنها اندازه گیری می کنند که چگونه قیمت سهام در طی یک دوره زمانی تغییر کرده است ، آنها تمایل به سیگنال دیر دارند. به طور معمول ، روند بازار چند روز قبل از میانگین سریع حرکت می کند که از میانگین کندتر حرکت می کند. تا زمانی که متقاطع MACD در نهایت سیگنال می کند ، ممکن است برخی از دستاوردها را از دست داده باشد و در بدترین حالت ، ممکن است هنگام تبدیل شدن بازار در جهت مخالف ، متزلزل شود.

در حالی که استراتژی متقاطع به عنوان یک شاخص عقب مانده محدودیت هایی دارد ، استراتژی واگرایی حرکت مشکل متضاد دارد. این می تواند یک معکوس زودرس را نشان دهد و باعث می شود معامله گران در زمان اشتباه تجارت کنند. مشکل به وجود می آید زیرا روندهای همگرا یا واگرا همیشه منجر به معکوس نمی شوند.

بنابراین ، بهتر است از شاخص های دیگر یا فریم های زمانی در رابطه با یک متقاطع یا استراتژی واگرایی حرکت استفاده کنید.

تجارت مانند یک حرفه ای با Moomoo

امروز تجارت حرفه ای خود را شروع کنید

این ارائه فقط برای استفاده اطلاعاتی و آموزشی است و توصیه یا تأیید هیچ استراتژی سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری خاص نیست. اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این محتوا از نظر ماهیت کلی ، کاملاً برای اهداف مصور است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این امر بدون احترام به پیچیدگی مالی سرمایه گذاران ، وضعیت مالی ، اهداف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری در افق زمانی یا تحمل ریسک ارائه می شود. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مناسب بودن این اطلاعات را با توجه به شرایط شخصی مربوطه در نظر بگیرید. عملکرد سرمایه گذاری گذشته موفقیت آینده را نشان نمی دهد یا تضمین نمی کند. بازده متفاوت خواهد بود و کلیه سرمایه گذاری ها خطرات از جمله از دست دادن مدیر را دارند. Moomoo در مورد کفایت ، کامل بودن ، صحت یا به موقع بودن آن برای هر هدف خاص از محتوای فوق ، نمایندگی و ضمانتی را ارائه نمی دهد.

Moomoo یک برنامه اطلاعات مالی و تجارت است که توسط Moomoo Technologies Inc.

در ایالات متحده ، محصولات و خدمات سرمایه گذاری در دسترس از طریق برنامه Moomoo توسط شرکت Moomoo Financial ، یک دلال دلال ثبت شده در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) و عضو سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)/سرمایه گذار اوراق بهادار ارائه می شود. شرکت حفاظت (SIPC).

در سنگاپور ، محصولات سرمایه گذاری و خدمات موجود از طریق برنامه Moomoo از طریق Moomoo Financial Pte Pte ارائه می شود. آموزشی ویبولیتین توسط مرجع پولی سنگاپور (MAS) تنظیم شده است. Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین مجوز خدمات بازار سرمایه (مجوز شماره CMS101000) با وضعیت مشاور مالی معافیت است. این تبلیغات توسط مقامات پولی سنگاپور بررسی نشده است.