Bulkowski در الگوی روزهای داخل

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این الگوی ، دائر ycl المعارف الگوهای نمودار نسخه دوم را بخوانید ، (نسخه بعدی تصویر شده است) ، صفحات 343 تا 355. این فصل یک بررسی کامل از الگوی نمودار ، از جمله تور ، دستورالعمل های شناسایی ، تمرکز بر شکست ، عملکرد را ارائه می دهد. آمار و تاکتیک های معاملاتی. در زیر اطلاعات عملکرد بر اساس تست ها در ژانویه 2013 به روز شده است. همچنین توجه داشته باشید که این الگوی فقط در نسخه اول دائر ycl المعارف است.

روز

در داخل روز: نتایج مهم بازار گاو نر

رتبه کلی عملکرد (1 بهترین است): 10/23 شکستن حتی نرخ خرابی*: 32 ٪ (برک آوت) افزایش متوسط*: 10 ٪ درصد قیمت جلسه هدف*: 80 ٪

شماره های فوق در صدها تجارت کامل از تاریخ 1/29/2013 انجام می شود. برای تعاریف به واژه نامه مراجعه کنید.

* بر اساس روند بالا ، نه بالاترین سطح. متن را ببینید ** از نسخه اول دائر ycl المعارف من از الگوهای نمودار. ** بر اساس میانگین افزایش در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکستگی های به سمت بالا در یک بازار گاو نر

در داخل روز: دستورالعمل های شناسایی

در داخل روز: نکات معاملاتی

در داخل روز: مثال

من دو الگوی روز را در 3M (mmm) نشان می دهم.

در هر دو الگوی توجه کنید که روز دوم دارای محدوده معاملاتی کوچکتر از روز اول است و روز دوم در روز اول متناسب است. اینگونه است که روز داخلی به نظر می رسد.

روز نوامبر در روز به عنوان یک الگوی ادامه عمل می کند. قیمت از پایین وارد روز داخلی شد و از بالا خارج می شود و روند قیمت رو به بالا را ادامه می دهد.

روز دوم (در ماه دسامبر) به عنوان وارونگی کوتاه مدت عمل می کند. قیمت وارد الگوی روند پایین می شود و از الگوی بالا می رود.

در داخل روز: آمار عملکرد

برای آمار زیر ، من از 1،260 سهام استفاده کردم ، از دسامبر 1989 تا ژانویه 2013 ، اما تعداد کمی از سهام کل این محدوده را پوشش می داد. تمام سهام حداقل قیمت 5 دلار داشتند. از آنجا که نمونه ها بیشمار بودند ، من فقط در ده نمونه فقط یک نفر را پذیرفتم. با این وجود ، این 29،641 نمونه به من داد. در دهه 2000 دو بازار خرس وجود داشت (همانطور که توسط شاخص S& P 500 تعیین شده است) ، از 3/24/2000 تا 10/10/2002 و 10/12/2007 تا 3/6/2009. همه چیز در خارج از آن تاریخ ها نشان دهنده یک بازار گاو نر است.

برای هر الگوی داخل روز ، فهمیدم که روند شروع شده و چه زمانی به پایان رسید. برای یافتن اوج یا دره روند ، کمترین دره و بالاترین قله را در طول یا منهای 10 روز (21 روز در کل) ، قبل از روز داخل و همان تست اوج/دره بعد از روز در داخل پیدا کردم. نزدیکترین دره یا اوج قبل از روز در جایی است که روند آغاز شده است. نزدیکترین قله یا دره بعد از روز در جایی است که روند به پایان رسید.

شماره اوج یا دره 10 روزه تمایل به یافتن نقاط عطف اصلی دارد.

من عملکرد را از قیمت برک آوت (بسته به جهت برک آوت) تا نزدیکترین اوج یا دره روند بعد از شکست ، اندازه گیری کردم.

جدول 1: عملکرد بعد از الگوی روز داخل

جدول 1. آنچه در این جدول جالب می دانم ، بدتر شدن عملکرد تدریجی روزهای داخل در طول زمان است. در دهه 1990 ، یک شکست صعودی از روزهای داخل به طور متوسط 11 ٪ سود سهام ، به استثنای سود سهام ، کمیسیون های تجاری ، هزینه ها و غیره. در دهه 2000 (فقط بازار گاو نر) ، میانگین افزایش به 10 ٪ کاهش یافت. برای 1801 نمونه در سال 2010 ، میانگین افزایش فقط 9 ٪ است.

برای بیان این موضوع در یک زمینه وسیع تر ، کسب درآمد 18 ٪ از امروز در دهه 1990 سخت تر است! به عبارت دیگر ، میانگین روند بازار 18 ٪ امروز از دو دهه قبل کوتاه تر است.

این یک یافته جدید نیست. من در یک مطالعه اخیر رفتار مشابهی را گزارش کردم.

در داخل روز: روند قیمت ورودی در مقابل عملکرد

جدول 2: عملکرد در مقابل روند ورودی

جدول 2 عملکرد سهام را بعد از الگوی روز داخل هنگام مرتب سازی بر اساس جهت روند قیمت ورودی نشان می دهد. نتایج شامل همه نمونه ها است که توسط یک بازار گاو یا خرس طبقه بندی شده است.

به عنوان مثال ، اگر قیمت روند صعودی به سمت روز در روز باشد و این الگوی دارای یک شکست به سمت بالا باشد ، میانگین سود در بازار گاو نر 11 ٪ است. روز داخل به عنوان یک الگوی ادامه عمل می کند (ادامه روند UP). عجیب و غریب نوع بازار (گاو یا خرس) بر عملکرد برک آوت به سمت بالا تأثیر نمی گذارد.

اگر روند ورودی به پایان رسیده باشد اما شکست در حال کاهش است (به این معنی که روز داخل به عنوان وارونگی عمل می کند) ، میانگین افت 7 ٪ در بازار گاو نر اندازه گیری می کند اما در بازار خرس 15 ٪ است.

در داخل روز: وارونگی در مقابل عملکرد ادامه

جدول 3: عملکرد در مقابل وارونگی یا ادامه

جدول 3. کدام عملکرد بهتر ، ادامه یا معکوس؟جدول پاسخهای مرتب شده بر اساس شرایط بازار و جهت شکستن را نشان می دهد ..

در همه نوع شرایط بازار (گاو یا خرس) و مسیرهای برک آوت (بالا یا پایین) ، در روزهایی که به عنوان ادامه روند قیمت از وارونگی های بهتر عمل می کنند.

در داخل روز: نرخ خرابی

جدول 4: نرخ خرابی

جدول 4 نرخ خرابی طبقه بندی شده بر اساس شرایط بازار و جهت برک آوت را به همراه میانگین افزایش یا کاهش برای شرایط مرتبط نشان می دهد.

به عنوان مثال ، در یک بازار گاو نر پس از یک شکست به سمت بالا ، 32 ٪ از روزهای داخل نمی توانند حداقل 5 ٪ افزایش قیمت را ببینند. این عظیم استالگوهای نمودار طولانی (مانند پایین دوتایی) ، اغلب در رقم های تک دارای میزان خرابی هستند ، اما عملکرد متفاوت اندازه گیری می شود (تعداد عملکرد ذکر شده در این جداول اندازه گیری از شکستگی تا روند بالا یا پایین ، که اغلب اولین بار مهم استیا کمترین قسمت پایین. پایین به دنبال تغییر روند 20 ٪ برای پایان دادن به روند است. این یک تفاوت بزرگ است).

مثال دیگر از جدول نشان می دهد که 21 ٪ از روزهای داخلی پس از یک شکست رو به پایین در بازار خرس ، حداقل 5 ٪ کاهش نمی یابد. این کمترین میزان خرابی در جدول است. این معنی دارد زیرا میانگین افت 16 ٪ است. بیشترین میزان شکست 39 ٪ و میانگین افت فقط 8 ٪ است.

در داخل روز: قانون را اندازه گیری کنید

جدول 5: اندازه گیری عملکرد قانون

قانون اندازه گیری به سادگی ارتفاع الگوی نمودار است که به بالای الگوی (برای شکستن به سمت بالا) اضافه شده یا از پایین الگوی نمودار برای شکستگی های رو به پایین کم می شود. جدول 5 نشان می دهد که چند بار این قانون برای روزهای داخل کار می کند.

بهترین عملکرد زمانی حاصل می شود که جهت برک آوت با روند بازار موافق باشد. یعنی شکستگی به سمت بالا در یک بازار گاو نر یا شکستن رو به پایین در یک بازار خرس. این قانون 77 ٪ تا 80 ٪ از زمان کار می کند.

ایجاد یک تجارت در مقابل ، منجر به عملکرد پایین تر با قانون اندازه گیری بین 72 ٪ تا 74 ٪ از زمان می شود. به عبارت دیگر ، طولانی در یک بازار گاو نر و در بازار خرس کوتاه بروید. اثبات شما وجود دارد که کمک می کند.

در داخل روز: نیمی از کارمندان

جدول 6: موقعیت نیمه کار

جدول 6 نشان می دهد که در روند قیمت در روز داخلی ظاهر می شود. مقدار 50 ٪ بهترین است زیرا در اواسط این روند است. اندازه گیری روند از ستاره روند تا پایان روند. شما می توانید از این فکر کنید که با نوسان زیاد در روز در جایی در نزدیکی وسط قرار دارد.

جدول نشان می دهد که در داخل روزها ، جایی که الگوی به عنوان ادامه روند عمل می کند (نه وارونگی) نزدیک به وسط روند است. اعداد به طور متوسط اما با چنین تعداد نمونه بالا ، مقادیر متوسط مشابه هستند.

در داخل روز: عملکرد تجارت

جدول 7: آزمایش روز داخل

در جدول 7 عملکرد بر اساس 29،582 معاملات با استفاده از 10 کمیسیون در هر تجارت (سفر به دور 20 دلار) نشان داده شده است که با 10،000 دلار در هر تجارت شروع می شود. برای بهره ، هزینه ، لغزش و غیره تعدیل نشده است.

نتایج بر اساس بازار گاو نر یا خرسی، صعودی یا نزولی طبقه بندی می شوند. معاملات از همان تنظیماتی استفاده کردند که در آمار عملکرد روزانه ذکر شده است.

تنظیمات اینجاست.

• یک روز درونی پیدا کنید.
• اگر قیمت بالاتر از اوج الگو بسته شد، روز بعد در باز خرید کنید.
• اگر قیمت کمتر از حد پایین الگو بسته شد، روز بعد در باز شدن قیمت کوتاه است.
• وقتی قیمت 7 درصد در جهت شکست حرکت می کند، بفروشید/پوشش دهید.
• اگر قیمت 7 درصد در جهت مخالف شکست حرکت کرد، معامله را با ضرر ببندید.

به عنوان مثال، در یک بازار صعودی پس از یک شکست صعودی از یک روز داخلی، سود خالص 79. 82 دلار برای همه معاملات بود. این روش در 57 درصد مواقع برنده شد و 7082 معامله برنده وجود داشت. میانگین سود معاملات برنده 703. 73 دلار بود.

43 درصد یا 5375 معامله بازنده بودند. آنها به طور متوسط 742. 23 دلار از دست دادند.

میانگین زمان نگهداری 28 روز تقویمی بود.

توجه داشته باشید که چگونه سود و زیان نزدیک به 7٪ تثبیت شد، که چگونه آزمایش راه اندازی شد.

Inside Day: عملکرد معاملات با توقف الگو

جدول 8: آزمایش Inside Day با Patte Stop

جدول 8 نتایج 29641 معامله را نشان می دهد، اما این بار، یک پنی زیر پایین الگوی روزانه داخلی (برک آوت صعودی) یا یک پنی بالاتر از بالای الگوی روز داخلی (برک آوت نزولی) به عنوان توقف استفاده شده است. 7 درصد توقف

به عنوان مثال، در یک بازار صعودی پس از یک شکست صعودی از یک روز داخلی، سود خالص 55. 28 دلار برای همه معاملات بود. این روش در 47 درصد مواقع برنده شد و 5915 معامله برنده وجود داشت. میانگین سود معاملات برنده 705. 51 دلار بود.

پنجاه و سه درصد یا 6580 معامله بازنده بودند. آنها به طور متوسط 529. 23 دلار از دست دادند.

میانگین زمان نگهداری 19 روز تقویمی بود.

در مقایسه با روش توقف 7 درصد، ضررها به طور چشمگیری کاهش یافت اما فقط در یک بازار صعودی. سود خالص در دو مورد بهبود یافت و در دو مورد دیگر بدتر شد.

Inside Day: مثال معاملاتی

شکل یک الگوی درون روز را در 3M (MMM) در مقیاس روزانه نشان می دهد.

روز درون بین خطوط قرمز A و B فشرده می شود.

خط B نشان دهنده قیمت خرید است ، هنگامی که قیمت بالاتر از بالای روز داخل است (روز بعد در بازیه خرید). هفت درصد بالاتر از قیمت خرید ، هدف ، C. سهام به راحتی به آن می رسد.

برای قرار دادن قیمت ها در مکانها ، قیمت باز پس از بسته شدن در بالای خط B 91. 37 و C ، 7 ٪ بالاتر ، در 97. 77 است.

اگر شکست به سمت بالا شکست بخورد ، افت 7 ٪ پایین تر از قیمت خرید مکان توقف خواهد بود.

اگر از الگوی توقف استفاده می کنید ، خط A یک پنی را در زیر الگوی نمودار نشان می دهد.

همچنین ببینید

• روز خارج مکمل روز داخل است.
• کوس ه-32 دو روز در داخل است.
• روزهای داخل مثلث های متقارن کوچک وجود دارد.
• پرچم ها می توانند به عنوان الگوهای نیمه کار عمل کنند
• سکه ها همچنین می توانند به عنوان الگوهای نیمه کار عمل کنند.

سایر الگوهای کوچک

از این سایت پشتیبانی کنید! با کلیک بر روی هر یک از کتابها (در زیر) شما را به Amazon. com می برد اگر در آنجا چیزی بخرید ، آنها هزینه مراجعه را پرداخت می کنند. اطلاعیه حقوقی برای پیوندهای پرداخت شده: "من به عنوان یک همکار آمازون از خرید واجد شرایط درآمد کسب می کنم."

کپی رایت © 2005-2023 توسط توماس N. Bulkowski. کلیه حقوق محفوظ است.

سلب مسئولیت: شما به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی/سلب مسئولیت مراجعه کنید.

برخی از نام های الگوی علائم تجاری ثبت شده از صاحبان مربوطه هستند.

ویندوز: فقط یک صفحه دیگر در شیشه.