آیا نوسانات برای معامله گران ، چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت مناسب است؟

olatility v نشان دهنده ریسک و فرصت برای سرمایه گذاری های مالی است ، بنابراین بیایید آن را به اندازه کافی و به ساده ترین راه درک کنیم.

اول از همه ، بگذارید آن را تعریف کنیم.

دلالت می کند ، نوسانات تغییر قیمت امنیت در یک دوره معین است. اگر قیمت نسبتاً پایدار بماند ، دارایی دارای نوسانات کم است. امنیت بسیار بی ثبات به سرعت در اوج و پایین ترین سطح قرار می گیرد و افزایش سریع و ریزش نفس گیر است.

و برای کسانی که طی چند سال گذشته در بیت کوین سرمایه گذاری کرده اند ، می دانیم که بیت کوین انفجاری است.

خطرات و فرصت ها

آیا از خودمان پرسیدیم که خطری که ما گرفته ایم یا فرصت هایی که گاهی از دست داده ایم چیست؟

بیایید نگاهی به نمودار بیت کوین بیندازیم:

همانطور که توسط نشانگر نمودار زیر نشان داده شده است ، قیمت بیت کوین در حال حاضر به طور متوسط 3'350 دلار در روز حرکت می کند. بنابراین ، این جنبش خطر و همچنین فرصتی را به تصویر می کشد. و در اینجا می خواهیم آنها را توضیح دهیم.

مدل های مختلفی برای اندازه گیری نوسانات وجود دارد. موردی که در این نمودار بیان شده ساده ترین و همچنین یکی از کارآمدترین است. به آن دامنه متوسط واقعی گفته می شود و به طور گسترده در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود.

این نشان دهنده نوسانات تاریخی دارایی است که در دوره های X بیان شده است. از نظر کلاسیک ، از مقدار 14 به عنوان استاندارد استفاده می کند ، اما اگر ترجیح می دهید بیشتر تجزیه و تحلیل کنید ، می توان هر شماره دیگر را نیز در نظر گرفت. این میانگین دامنه های واقعی در طی دوره مشخص است. این امر نوسانات را نیز با در نظر گرفتن هرگونه شکاف در حرکت قیمت اندازه گیری می کند. بنابراین ، می توانیم بگوییم که ATR میانگین گشت و گذار قیمت بالا از بازه زمانی انتخابی را اندازه گیری می کند.

چگونه کمک می کند

بنابراین چه کمکی می تواند ارائه دهد؟

این به ما کمک می کند تا بفهمیم قیمت بسته شدن معقول تر برای تجارت ما کجاست.

بنابراین ما می توانیم ارزش های خود را از دست دادن متوقف کنیم یا مطابق ATR سود ببریم.

در سطح بالاتر ATR ، ما ضررهای متوقف و گسترده تری خواهیم داشت و سود خود را می گیریم ، بنابراین سرمایه گذاری خود را با نوسانات فعلی بازار سازگار می کنیم.

من و ما کاری را تا حدودی کنجکاو انجام می دهیم: بگذارید ارزشهای ATR ابزارهای مختلف مالی را علامت گذاری کنیم:

در ستون اول ، قیمت فعلی امنیت را نشان می دهیم. در ستون دوم ، مقدار فعلی ATR در 14 دوره. در مرحله بعد ، ستونی را اضافه می کنیم که نسبت بین ارزش ATR و قیمت بازار دارایی را نشان می دهد.

در پایان ، ما با در نظر گرفتن یک ATR 200 دوره ای ، نماینده یک سرمایه گذاری بلند مدت ، همان کار را انجام می دهیم.

با استفاده از این داده ها ، می توانیم نتیجه گیری را بدست آوریم:

• Bitcoin has been more volatile in the short run than in the long run (ATR 14>ATR 200). در واقع ، در نمودار بالا ، ما می بینیم که چگونه نشانگر ATR از اواخر سال 2020 در حال افزایش است.
• بیت کوین نسبت به سایر اوراق بهادار ذکر شده بی ثبات تر است. ما NASDAQ را در نظر گرفته ایم (شاخص بخش فناوری که به طور متوسط نسبت به سایر بخش های بازار سهام بی ثبات تر است). S& P500 (معیار سهام جهانی) ؛شاخص SMI سوئیسی و دو ارز: مایع ترین و بی ثبات ترین (یورو/USD و LIRA ترکیه).
• علاوه بر این ، ما مشاهده می کنیم که بیت کوین تقریباً سه برابر بیشتر از NASDAQ در کوتاه مدت است (5. 7 ٪ متوسط گشت و گذار روزانه در مقابل 2. 0 ٪ از شاخص Hi-Tech) ، اما "فقط" دو بار در دراز مدت بی ثبات است (3. 6 ٪در مقابل 1. 8 ٪).
• بیت کوین 10 برابر بی ثبات تر از یورو/دلار است.

اندازه و مدیریت ریسک

بسیاری از مردم هنوز فکر می کنند که برای سرمایه گذاری در بیت کوین به 60،000 دلار یا چند برابر نیاز دارید که این درست نیست. با استفاده از Swissquote ، می توانید مبلغ دلار مورد نظر خود را (به عنوان مثال 1،000 دلار) مبادله کنید ، یا به همان اندازه که دوست دارید بیت کوین بخرید ، حتی کسری از یک قرارداد (به عنوان مثال XBT 0. 01). این به طور قابل توجهی در مدیریت ریسک نمونه کارها شما کمک می کند. چه خرده فروشی و چه نهادی ، هر سرمایه گذار می تواند خریدهای خود را در هر زمان معینی متناسب با نیازهای خود متناسب کند.

غذای اصلی

این مقاله نشان می دهد که بیت کوین (و بنابراین سایر ارزهای رمزنگاری) نسبت به سایر ابزارهای مالی بی ثبات تر هستند.

s تأیید می کنید که در حال سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال هستید اما احساس می کنید آنها بیش از حد بی ثبات و در نتیجه خطرناک هستند. در این حالت ، بسته به پارامترهای بیان شده در این مقاله ، می توانید به سادگی قرار گرفتن در معرض خود را با درصد مناسب در سبد خود تنظیم کنید.

در جدول زیر آمده است که چگونه بیت کوین بی ثبات با ابزارهای مالی که در جدول بالا ذکر کرده ایم مقایسه می شود:

H ence ، در دراز مدت ، بیت کوین 2. 4 برابر بی ثبات تر از معیار سهام آمریکا است: استاندارد و پور 500. در کوتاه مدت ، به اندازه 10 برابر بی ثبات تر از EUR/USD ، بیشترین جهانارز معامله شده

فرصت هایی که Swissquote به شما در دنیای رمزنگاری ارائه می دهد چیست؟در www. swissquote. com/crypto اطلاعات کسب کنید

سلب مسئولیت

محتوای این مقاله (از جمله تفسیر بازار ، داده های بازار و مشاهدات) یک محصول کاری از هیچ بخش تحقیقاتی Swissquote یا شرکت های وابسته به آن نیست. این ماده برای برجسته کردن اقدامات بازار در نظر گرفته شده است و مشاوره سرمایه گذاری ، حقوقی یا مالیاتی را تشکیل نمی دهد.

Swissquote هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد کیفیت ، کامل بودن ، دقت ، جامع بودن یا عدم نقض چنین محتوا ندارد. نظرات بیان شده نظرات مشاور است و فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است. هرگونه اطلاعاتی که در رابطه با یک محصول یا بازار ارائه شده باشد نباید به عنوان توصیه یک استراتژی سرمایه گذاری یا معامله ، تفسیر شود. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست.

Swissquote و کارمندان و نمایندگان آن به هیچ وجه مسئولیت هرگونه خسارت یا خسارات ناشی از مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تصمیمات گرفته شده بر اساس محتوای ویدیویی را بر عهده نمی گیرند.

استفاده از هر مارک شخص ثالث یا علائم تجاری فقط برای اطلاعات است و به معنای تأیید Swissquote نیست ، یا اینکه صاحب مارک تجاری Swissquote را برای تبلیغ محصولات یا خدمات خود مجاز کرده است.

Swissquote مارک بازاریابی برای فعالیت های Swissquote Bank Ltd (سوئیس) است که توسط Finma ، Swissquote Bank Europe SA (لوکزامبورگ) تنظیم شده توسط CSSF ، Swissquote Bank Ltd (UK) تنظیم شده توسط FCA ، Swissquote Services Financial (Malta) تنظیم شده است. توسط اداره خدمات مالی مالت ، Swissquote Mea Ltd. (امارات متحده عربی) که توسط اداره خدمات مالی دبی تنظیم شده است ، Swissquote Pte Ltd (سنگاپور) تنظیم شده توسط مرجع پولی سنگاپور ، Swissquote Asia Limited (هنگ کنگ) که توسط شرکت های هنگ کنگ و هنگ کنگ مجوز داده شده است. کمیسیون آینده (SFC).

محصولات و خدمات Swissquote فقط برای کسانی که مجاز به دریافت آنها طبق قانون محلی هستند ، در نظر گرفته شده است.

تمام سرمایه گذاری ها دارای درجه ای از ریسک هستند.

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. بین 74-89 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

دارایی های دیجیتال در اکثر کشورها تنظیم نشده است و قوانین حمایت از مصرف کننده ممکن است اعمال نشود. به عنوان سرمایه گذاری های سوداگرانه بسیار بی ثبات ، دارایی های دیجیتال برای سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک بالا مناسب نیستند. اطمینان حاصل کنید که قبل از تجارت ، هر دارایی دیجیتالی را درک کرده اید.