قیمت متوسط با وزن متوسط (VWAP) اغلب به عنوان معیار معاملاتی توسط معامله گران ، صندوق های بازنشستگی ، صندوق های متقابل و سازندگان بازار استفاده می شود. این می تواند به معامله گران این امکان را بدهد که در بدست آوردن قیمت مناسب چقدر موفق باشند. یک سفارش خرید که در زیر VWAP پر شده است ، تجارت خوبی در نظر گرفته می شود.

با استفاده از VWAP

بسیاری از مردم تعجب می کنند که چرا فقط از قیمت متوسط استفاده نمی کنند ، محاسبه بسیار ساده تر است و آیا به هر حال در اصل یکسان نیست؟همانطور که می بینیم ، تفاوت در این است که حجم آن را نیز ردیابی می کند. با ردیابی حجم نیز می توانید اطلاعاتی در مورد نقدینگی و همچنین میزان پول معامله شده و نه فقط قیمت دریافت کنید.

محاسبه

محاسبه VWAP بسته به بازه زمانی و افق زمانی که شما انتخاب می کنید و همچنین محاسبه قیمت می تواند بسیار متفاوت باشد. با این حال ، VWAP به طور معمول در یک روز معاملاتی استفاده می شود و از یک بازه زمانی یک دقیقه استفاده می کند.

فرمول VWAP:

قیمت می تواند به عنوان آخرین قیمت در یک بازه زمانی یا قیمت محاسبه شده با استفاده از بالا ، پایین و نزدیک در یک بازه زمانی معین استفاده شود. در اینجا نمونه ای از محاسبات آورده شده است:

از محاسبات می توانیم ببینیم که VWAP تجمعی است و بنابراین یک قیمت در ابتدا با حجم زیاد تأثیر بیشتری نسبت به قیمت در پایان روز خواهد داشت ، زیرا اکنون فقط یک افت در تمام معاملات قرار داده شده در طول روز استبشربرای تغییر VWAP در پایان روز (بسته به بازه زمانی که استفاده می کنید) حجم و/یا تغییر قیمت بسیار زیاد است. نکته مهم دیگر که باید توجه داشته باشید ، بازه زمانی ، یک بازه زمانی کوچکتر (مانند هر تجارت یا کنه) دقیق تر خواهد بود ، اما برای سهام که معامله زیادی می کند ، این می تواند برای 50،000 تجارت باشد. اگر چندین سهام را انجام می دهید ، اگر شروع به ذخیره و محاسبه روزهای کافی می کنید ، می تواند به راحتی سرعت را کاهش دهد یا حتی خراب کند.

نمودار

بیشترین تغییر در نتایج و محاسبه VWAP چارچوب زمانی است. اگر به تفاوت زیر بین یک بازه زمانی 1 دقیقه ای و یک بازه زمانی دو دقیقه ای نگاه کنیم ، خواهیم دید که اختلاف وجود دارد.

همانطور که می بینیم این دو دقیقه به همان اندازه 1 دقیقه دنبال نمی شود زیرا فقط هر دو دقیقه فقط "بررسی" قیمت را انجام می دهد.

نسبت دیگری که می توانیم از VWAP استفاده کنیم ، VWAP در حال حرکت (MVWAP) است که شبیه به یک میانگین متحرک ساده است. این کار از یک دوره متفاوت استفاده می شود و بسته به دوره مورد استفاده ، از روز به روز حمل می شود. در اصل ، به جای شروع یک روز ، MVWAP خود را با استفاده از داده ها در دوره ای که می خواهیم مطالعه کنیم محاسبه خواهیم کرد. به عنوان مثال ، می توانیم بگوییم که می خواهیم 10 دقیقه طول بکشد و بنابراین اساساً یک VWAP خواهیم داشت که ده دقیقه قبل از آن "روز" است.